Първата църква в с. Баня, която днес носи името „Св. Великомъченик Георги Победоносец” е построена и осветена през 1835 година. Историята на този храм и до днес предизвиква интерес, както сред местните жители така и сред туристите на балнеоложкото село.
Има предание, че основите на църквата са били построени още през 1811г., но по незнайни причини стоежът е спрян. Трикорабната църквата е завършена през 1835г, когато е и осветена. За първи път тя е опожарена към 1840г. по времето, когато започват освободителните движения в Сърбия и Черна гора. Тръгнали да потушават въстанията там турците, преминават през Баня и опожаряват църквата. Будните хора от селото за много кратко време съумяват да възстановят храма.
По времето на Кресненско-Разложкото въстание (1878-1879г.) църквата е опожарена за втори път и е почти напълно разрушена. Тогава цяла Баня е опожарена, избити са над 70 души, 600 жители на селото го напускат. Останалото население в с. Баня се захваща да възстанови божия храм. И днес личи от къде е надстроявана църквата през онези тежки времена. Днешният вид на църквата е направен именно след Кресненско-Разложкото въстание. Иконостасът в църквата е направен години по-късно чак през 1889г.
Интересно е, че от южната страна на храма има изографисан стенопис от 1866г. Стенописът, илюстриращ евангелски притчи, остава непокътнат при опожаряването на храма. През 1912г. по време на Освободителната война храмът е обстрелван, а в яда си турците изчепкват очите на светците. Всеки посетител ще види следите от куршумите и обезобразените светци.
Покъртителната картина те приковава и дълго време не може да отделиш очи от нея. Тишината и спокойствие цари днес в църковния двор.